바이너리 옵션 vix

S & amp; P 500, VIX에서 이진 옵션을 나열하는 CBOE.

시카고 지사 (Chicago Board Options Exchange)는 스탠다드 앤드 푸어스 (Standard & amp; Poor 's 500 Index. SPX 및 CBOE 변동성 지수. VIX on July 1,

가장 큰 미국 옵션 시장은 미국 증권 거래위원회 (US Securities and Exchange Commission)가 5 월 22 일에 현금 결제 형 바이너리 옵션을 광범위한 지수에 등재하기로 한 법안을 승인했다고 밝혔다.

전통적으로 장외 시장의 일부였던 바이너리 옵션은 지불금이 정해진 금액이거나 전혀 제공되지 않는 옵션입니다.

CBOE 바이너리 옵션 계약은 통화가 먼저 나열되며 기본 인덱스가 만료시 파업 가격 또는 그 위에 고정되어있는 경우 고정 현금 결제 금액을 지불하거나 기본 인덱스가 만료시 파업 가격 이하로 결제되는 경우 전혀 지불하지 않습니다.

이 제품들은 개인 투자자, 헤지 펀드 및 기관을 포함하여 SPX 또는 VIX의 미래 가격 움직임에 대한 의견이있는 다양한 참가자들을 끌어들일 것으로 CBOE 회장이자 William Brodsky 회장은 말했다. 성명서에.

5 월까지 SPX 옵션의 판매량은 약 6,500 만 건으로 증가했습니다. 월스트리트의 공포 지수 (Fear gauge)라고 불리는 VIX의 옵션은 총 1 천만 건 이상의 계약을 맺었습니다. CBXE는 2008 년 5 개월 동안 SPX와 VIX 모두 기록적인 수준을 기록했다고 밝혔다. (Doris Frankel의보고, James Dalgleish의 편집)

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이진 옵션 기사.

NADEX가 후원합니다.

Contrarian 바이너리 옵션은 VIX를 10 달러 미만으로 거래합니다.

공포 지수 또는 공포 지수라고도 할 수있는 VIX 지수는 가까운 장래에 시장 변동성에 대한 기대감을 나타냅니다. S & amp; P 500에 가까운 시일 내에 풋 및 콜 가격을 사용하여 VIX는 시장의 변동성 예측을 제공하기 위해 옵션의 내재 변동성을 사용할 수 있습니다. VIX는 최근 역사적으로 낮은 수준에서 거래되었으며, 5 월 8 일 9.72 달러로 오늘 아침 52 주 최저를 기록했습니다. 매우 낮은 수준의 VIX를 사용하면 시장에서 옵션의 상관 관계가 매우 낮을 것입니다. 어느 방향 으로든 변동성이 예상되는 상인이라면 시장에 존재하는 기회를 활용할 수있는 좋은 시간입니다 .

5 월 8 일 VIX 차트에서 52 주 만에 최저 거래가 인 9.72 달러를 보였다.

출처 : TD Ameritrade.

어떤 차량을 거래 할 때 당신이 지불하는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 많은 거래자들이 거래 옵션을 실험하기 시작하면서 가장 중요한 구성 요소 중 하나가 그 거래의 일부로 지불하거나 수령하는 프리미엄이됩니다. 당신이 완고하거나 곰곰이거나 시장 중립적이라면, 시장이 움직일 것으로 기대하는 방향으로 당신이 맞을 수 있지만 당신이 수익성이 있는지 여부는 당신이 거래를 시작할 때 지불하거나받은 프리미엄의 종류에 의해 결정될 것입니다 .

VIX에 관해서 기억하는 좋은 규칙은 & 16의 법칙입니다. (VIX와 16 규칙을 자세히 설명하는 규칙 16). VIX가 16 달러에서 거래 될 때, 이는 시장이 일반적으로 3 일 중 1 일마다 S & amp; P 500에서 1 %의 가격으로 가격을 매기는 것을 의미하며 이는 어느 방향 으로든 마찬가지입니다. 지금까지 시장이 상대적으로 침체되어있는 상황에서 VIX가 대부분 10 달러에서 11 달러 사이의 시간을 소비 한 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 오늘 아침에 VIX가 9.72 달러의 최저치를 기록하면서 사상 최저 수준의 프리미엄에 가까운 S & amp; P 옵션으로 가격이 매겨지고 있습니다. 이것은 모든 거래자가 항상 알고 있어야하는 것입니다. 특히 옵션의 유형을 거래하는 경우 특히 그렇습니다.

VIX가 언제든지 최대 16 달러까지 급등 할 경우 시장의 예상 변동성을 상쇄하기 위해 S & P 옵션으로 프리미엄 가격과 상관 관계가 있음을 알 수 있습니다. 매우 낮은 수준의 VIX를 사용하면 시장에서 소액의 보험료를 지불 할 수있는 기회를 얻게되며 미래에 예상되는 시장 움직임에 대해 올바르다면 보상이 엄청날 수 있습니다.

오늘 NADEX Exchange에서 사용할 수있는 S & amp; P 바이너리 옵션 중 일부를 살펴보고 VIX를 10 달러 미만으로 매일 및 매주 제공되는 프리미엄 유형을 설명해 보겠습니다.

다음은 CME & reg에 기초한 Nadex US 500 June Index의 차트입니다. E-mini S & P 500 Index & reg; 5 월 8 일 정오에 관해서 선물. 오른쪽 축을 따라 주중 2 진 경고가 오후 4시 15 분에 만료됩니다. 동부 표준시 금요일.

이 지수는 차트 당시 2,392.25에서 거래되고 있으며, 리스크 설정 대 리스크 설정의 변화에 ​​따라 위쪽과 아래쪽에 기회가 있음을 알 수 있습니다. 2420.50 이상의 파업 가격을 매입하려면 금요일 기한이 끝나면 인플레이션이 만료 된 경우 89.50 달러의 이익 잠재력에 대해 10.50 달러를 지불해야합니다. 이 특정 바이너리 옵션은 현재 수익에서 28 포인트 떨어져 있지만, 금요일 마감까지 인덱스에서 1.18 %의 이동으로 잠재적 이익에서 8.52 달러 당 1 달러의 위험을 감수 할 때 예상되는 엄청난 양의 움직임이 아닙니다.

아래쪽을 살펴보면, 파업 가격을 $ 81.25에서 2,372.50 달러로 팔면, 잠재적 인 이익 81.25 달러를 얻기 위해 18.75 달러 (81.25 달러의 무역 가격에서 귀하의 간략한 설명이 위험하므로 무역 가격에서 100 달러까지) 위험에 처하게 될 것입니다. 이 경우 S & amp; P가 금요일까지 금요일에 2,372.50 이하로 떨어질 것으로 예상되면 잠재 수익에서 4.33 달러 당 $ 1의 위험을 감수합니다. 다시 시장은 현재 2,372.50의 가격으로 19.75 포인트 떨어져 있지만, 금요일 기준으로는 1 달러 밖에 안되며, 기본 지수가 0.82 % 상승한 4.33 달러를 기대할 때 비현실적인 움직임이 아닙니다. 금요일까지 거슬러 올라간다.

이제는 단기간에 시장을 살펴 보겠습니다. 다음은 CME & reg에 기초한 동일한 Nadex US 500 June Index입니다. E-mini S & P 500 Index & reg; 5 월 8 일 정오에 관해서 선물. 아래의 차트에서 오른쪽 축을 기준으로 한 이진 옵션 가격은 매일 오후 4:15에 만료되는 일별 이진 옵션을 나타냅니다. ET는 같은 날에 약 4 시간 21 분 남았습니다.

이 특별한 날에 시장이 상승 할 것으로 예상된다면 4:15 p. m.에 만기가되면 $ 9.00의 최대 2,400 바이너리 옵션을 $ 91.00의 최대 이윤으로 구매할 수 있습니다. ET. 이 타격 가격은 현재 아웃 오브 더 - 돈이 지수에서 0.32 %의 움직임을 나타내는 7.75 포인트이지만, 당신이 10을 넘는 것을 고려할 때 당신의 시장 기대치에 따라 매력적인 설정이 될 수 있습니다 너의 돈에 1 개의 확율에.

단점과 마찬가지로 2,385.0 & gt; 2,385.0 파업 가격을 89.75 달러로 판매하는 것이 좋습니다. 위험 가격은 10.25 달러, 잠재적 이익은 89.75 달러입니다. 이 곰 같은 바이너리 옵션은 7.25 포인트의 돈이지만 다시 10 대 1의 리스크 대 보상으로 시장 기대치에 따라 많은 트레이더에게 매력적인 설정이 될 수 있습니다.

Nadex Exchange의 바이너리 옵션에 익숙해지면서 멀티 레그 거래를 통해 어느 방향 으로든 이동을 활용하려는 경우 다음 단계로 넘어갈 수 있습니다.

Nadex US 500 Index의 일일 차트에 계속 머물게하고 이전 예제의 두 가지 바이너리 옵션 모두를 구매하도록하겠습니다. 하나의 방향을 선택하는 대신 시장에서 빠른 움직임이 하루 앞당겨지기를 원한다면 어느 방향 으로든 변동성을 교환 할 수 있습니다.

$ 9에 & gt; 2,400.00 바이너리 옵션을 구입하고 $ 89.75로 & gt; 2,385 바이너리 옵션을 동시에 판매 한 경우이 두 가지 계약에 대해 $ 19.25의 결합 된 위험이 있습니다. 하루 만료되기 전에 시장이 2,400 이상 또는 2,385 이하로 마감 될 것으로 예상됩니다. 바이너리 옵션 중 하나가 만료되면 만료시 $ 100.00의 전체 가치를 받게됩니다. 두 바이너리 옵션의 비용을 합산 할 때도 잠재적 인 이익 중 4.19 달러가 만료 될 경우 $ 4.19의 잠재적 이익 당 $ 1의 위험에 처하게됩니다.

따라서 VIX가 역사적으로 낮은 수준에 접근하고 예상 변동성에 대한 시장에 가격이 책정되는 경우가 거의 없기 때문에 바이너리 옵션을 사용하여 이러한 반대 의견을 고려할 시간이 될 수 있습니다.

VIX 및 기타.

수요일, 2008 년 9 월 3 일.

VIX 2 진 옵션.

이름에서 알 수 있듯이, 바이너리 옵션은 만기가되면 지정된 행사 가격 또는 그 이상으로 결제 할 때 고정 현금 결제 금액을 지불하는 모든 또는 무보증 보안입니다. 기초가 특정 파업 가격 이하로 안정되면 바이너리 옵션은 쓸모 없게 만료됩니다. Intrade에 익숙하다면 이미 바이너리 옵션에 익숙합니다.

VIX 바이너리 옵션의 경우, 이들은 유럽 스타일 (조기 운동 금지) 옵션으로 현재는 전화만으로 구성되며 (풋 사용 불가) 현금으로 결제됩니다. CBOE는 다음과 같이 결제를 지정합니다.

VIX 바이너리 옵션의 운동 - 결제 값은 CBOE 변동성 지수 옵션의 운동 - 결제 값 ( "VRO")과 동일합니다. VRO는 VIX의 특별 개시 기준 (SOQ)입니다. 결제일에 지수를 계산하는 데 사용되는 옵션 거래가없는 모든 시리즈의 개시 가격은 거래 시작시 결정된 해당 옵션의 입찰 가격 및 가격을 평균 한 값입니다. 만기일 이후의 영업일에 현금으로 지불해야합니다.

VIX 바이너리 옵션의 가용성을 결정하기 위해 두 개의 가장 좋아하는 옵션 중개인 인 thinkorswim과 optionsXpress를 확인했습니다. thinkorswim은 VIX 바이너리 옵션을 아직 구현하지 않았지만이를 추가하려고합니다. & # 8221; optionsXpress에는 VIX 바이너리 옵션을 사용할 수 있습니다. optionsXpress VIX 바이너리 옵션 체인에 액세스하려면 VRO (VIX 특별 오프닝 따옴표)의 옵션 체인을 당겨 올리십시오.

현재 optionsXpress VIX 바이너리 옵션 체인의 그래픽은 아래와 같습니다. 보시다시피, 볼륨 및 미결제 금액은이 단계에서 무시할 수 있습니다. 이 금액은 일반적으로 0.06 & # 8211; 0.10 범위. 8 월 한 달 동안, VIX 바이너리 옵션 계약 22,162 건은 모든 VIX 콜 옵션의 1.8 %와 모든 VIX 옵션 거래의 1.1 %를 차지했습니다.

자세한 내용은 CBOE 웹 사이트에서 VIX 바이너리 계약 사양을 확인하십시오.

3 개의 코멘트 :

하아! 당신의 빠른 빌 =) 내가이 길을 시작하게 해줘서 고마워!

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기사 주셔서 감사합니다.

바이너리 옵션 거래는 참으로 훌륭한 도구이며 VIX 바이너리 옵션은 바이너리를 사용하여 out-of-the-box 거래 제품을 만들 가능성을 보여줍니다.

VIX 지수 설명 & # 8211; 휘발성 지수.

2016 년 7 월 17 일에 게시 됨.

게리 스미스.

변동성 측정 : 바이너리 옵션 거래에서 VIX 사용.

많은 투자 및 거래 분야에서 변동성은 종종 떨어져 버려지는 것입니다. 그 의미는 그것이 불확실성과 건전한 결정을 내릴 수 없음을 의미한다는 것입니다. 그러나 본질적으로 변동성은 시장의 움직임과 관련이 있습니다. 이진 옵션 거래자는 이익을 얻으려면이 이동이 필요합니다 (특히 단기 포지션) & # 8211; 따라서 귀하의 이익에 변동성을 해석하고 사용하는 능력이 필수적입니다.

변동성은 가격이 변하는 비율을 측정하는 것과 관련이 있습니다. 변동성을 분석 할 때 가격과 계산 된 평균 (즉, 이동 평균) 간의 거리를 근본적으로 측정합니다. 높은 변동성이있는 곳에서는 변동성이 낮은 시장 조건보다 가격이 더 빠르게 움직이는 경향이 있습니다.

휘발성 지수 란 무엇입니까?

변동성 지수 (VIX)는 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)가 시장 가격의 30 일 변동성을 측정하는 수단으로 1993 년에 고안되었습니다. 10 년 후, 미국 주식의 주요 지수 인 S & P 500에 기초하여 변동성을 측정하기 위해 업데이트되었습니다. S & P 500 지수의 주식을 거래하지 않더라도, 이 지수의 변동성 수준은 관련이 있습니다. 이는 기본 시장으로서 Forex에서 상품에 이르기까지 다른 많은 시장에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서, 그것은 세계 정서와 변동성의 가장 신뢰할 수있는 척도로 간주되어왔다.

특정 시장에 대한 특정 VIX 차트를 확인하십시오.

변동성 지수는 현재 다양한 범위의 기본 시장에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 주목할만한 것들은 FTSE 100 VIX, Brent Crude (OVX) 및 Gold spot (GVZ)입니다. 귀하가 직책을 맡고있는 자산에 따라 여러 가지 VIX 지수를 고려하여 미래에 가까운 시장 활동에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어 세계적인 석유 회사의 주식에 대해 모니터 할 관련 차트는 주식이 상장 된 주식 시장에 확실히 해당 될 것입니다 & # 8211; 뿐만 아니라 OVX 및 CBOE VIX를 통해 지구 기후에 대한 개요를 제공합니다.

VIX는 일반적으로 기본 시장과 반비례 관계입니다.

변동성은 보통 거래자들 사이에 불확실성이 가장 높을 때 가장 높습니다. 따라서 일반적으로 두려움이 강 해짐에 따라 VIX가 상승하기 시작합니다. 기초가되는 시장이 아래쪽으로 움직일 가능성이 높아진다 (상승하는 시장은 덜 위험하다고 여겨짐).

이 역 상관 관계를 보여주기 위해 FTSE 100 VIX와 Brexit 다음 주 동안의 인덱스 개요를 비교해 볼 가치가 있습니다. 즉, 상인이 주가 예측으로 결과를 예측하려고 시도하고 주가가 회복됨에 따라 투표 직후 최고가에 달했던 변동성 .

VIX를 해석하는 방법 : 정서적 극단을 알아내는 것.

VIX 차트에 표시되는 묵시적인 변동성은 일정 기간 동안 인덱스가 이동할 거리의 추정치입니다. 연간 기준으로 작성되었습니다. 예를 들어, 17 %의 VIX 수치는 다음 30 일 동안 연율 화 될 때 지수가 17 % 움직일 것임을 나타냅니다.

정서적 극단을 식별하려고 할 때 VIX가 가장 유용 할 수 있습니다. 다시 한 번, Brexit에 대한 유용한 예가있었습니다. 변동성 범위의 상단으로의 이동은 가을을 예고 한 평상시의 곰 같은 태도보다는 더 큰 증거를 제공했습니다. 차트의 정상적인 변동성 수준보다 현저하게 낮은 수준으로의 이동은 발생한 반전을 즉각적으로 예고했습니다.

따라서 완벽한 지표가 아니었지만 VIX의 극단으로의 이동은 반전을 예측하는 데 매우 유용했습니다.

따라서 VIX는 기본적으로 정서적 지표로 사용됩니다. 취할 수있는 위치를 확인하거나 시간을 할애하기 위해 기술 분석 도구 모음으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

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